Расчеты в Excel

Один из самых популярных методов прогнозирования на фондовом рынке это метод, основанный на модели скользящего среднего. Скользящее среднее или просто

В данной статье мы разберем  пример прогнозирования курса акций Лукойла с помощью авторегрессионной модели. Эта модель так же называется AR (AutoRegressive ).

В данной статье математически и статистически опишем такой феномен поведения цены на фондовых, валютных и товарных рынках как «память рынка».

Помимо стандартного отклонения, инвестиционные кампании рассчитывают такой показатель риска как VaR (Value at Risk). Этот показатель характеризует величину

Модель оценки капитальных активов или как ее английская аббревиатура  CAPM (Capital Assets Price Model) была создана в 70-х годах прошлого века для оценки

Управление акциями на российском фондовом рынке, подвержено высокому риску. Что бы эффективно торговать, необходимо понимать какие методы необходимо использовать для торговли.

В данной статье приводится пример имитации кривой баланса с использованием различных методов управления риском. Ральф Винс выделил следующие методы управления

Портфельная теория Г. Марковица и модель оценки капитальных активов У. Шарпа, были разработанны еще в середине 20-го века и в настоящий время применяются

В данной статье при  помощи средств Ecxel создается оптимальный по Г. Марковицу портфель для акций российского фондового рынка.

Модель эффективного портфеля Дж Тобина предназначена для создания оптимальных портфелей активов c использованием безрисковых финансовых инструментов.