Внутридневная торговля на Forex как разновидность управления рисками

Торговля в краткосрочном периоде задумана не как особый вид трейдинга, который можно было бы считать слишком агрессивным (хотя торговля интрадэй часто и воспринимается многими как «сверхактивная, рисковая игровая стратегия»). В общем-то, с этим уже можно согласиться.

Выбор торговать на коротких временных интервалах – давайте проясним здесь раз и навсегда – это решение об управлении рисками и принятие на себя соответствующих рисков. Когда трейдер заканчивает свой день во флэте или без позиции (без заключения сделки), то это происходит из его желания не быть подверженным риску и опасностям в последующие периоды времени:

1. когда он не хочет торговать,
2. когда рынок закрыт,
3. когда имеются проблемы, связанные с недостатком или низким уровнем ликвидности на рынке,
4. когда трейдер будет отсутствовать за своим рабочим местом и не будет иметь доступа к торговле на рынке.

Независимо от этих причин, а они могут быть весьма разнообразны, одна из главных причин такого поведения на рынке – это желание контролировать риски.

Рассмотрение вопроса о торговле в краткосрочном периоде следует начинать с определения тех особых временных интервалов (таймфреймов), на которых трейдер будет торговать. Вообще, «краткосрочность» – понятие субъективное. Например, для кого-то краткосрочный таймфрейм – это такой, который был бы менее чем 15-минутный. Кто-то может предпочитать 5-минутные графики для своей внутридневной торговли. Очень важным при торговле на коротких временных интервалах на рынке Forex является то, что существует, как многие знают, три значимых момента открытия финансовых центров, которые трейдер может использовать в собственных интересах. Это следующие моменты открытия: Токио открывается в 7:00 pm EST по восточному поясному времени (поясное время Восточного побережья США) (3:00 am по Московскому времени в зимний период и 4:00 am по Московскому времени в летний период), Лондон открывается в 3:00 am EST (10:00 am MSK) и Нью-Йорк открывается в 8:00 am EST (16:00 pm MSK). Кроме этого, существует три активных часа торгов, образующихся из-за наложения торговых сессий рынков Франкфурта/ Лондона/ Нью-Йорка, это между 8:00 am и 11:00 am EST (между 16:00 pm и 19:00 pm MSK).

На графиках ниже приведена средняя активность в валютной паре EUR/USD в течение суток, а также диапазон колебаний основных валютных пар в период времени между 17:00 pm и 19:00 pm MSK.

средняя активность торгов в валютной паре EUR/USD

(часы указаны по времени EST, соответственно, для времени MSK = EST + 8 часов)

(взрыв активности в 16:00 pm EST обуславливается тем, что это час закрытия американских рынков)

диапазон колебаний основных валютных пар в период времени между 17:00 pm и 19:00 pm MSK

(на рисунке указано время между 9:00 am и 11:00 am EST, соответственно, между 17:00 pm и 19:00 pm MSK)

Разбиение торговой сессии Forex на более активные часы торгов позволяет трейдеру справляться с волатильностью, имея более низкий уровень риска и осуществляя более гибкие вхождения в рынок на краткосрочных таймфреймах. И теперь трейдеру не приходится гадать, когда наступят эти активные часы, теперь он это знает.

Знание того, когда рынки активны и движения на их быстры или когда рынки спокойны и движения на них медленные, является жизненно важным для всех трейдеров Forex. Так, трейдеры, торгующие краткосрочно внутри дня, выбирают временем вхождения в позицию часы более волатильного периода торгов торговой сессии с целью увеличения вероятности того, что планируемый выход из позиции произойдёт до того момента, когда трейдеру придётся покинуть своё рабочее время. Напротив, для торговцев, инвестирующих долгосрочно, некоторое затишье в колебаниях цен представляется более подходящим моментом для входа в рынок. В результате, осознание того, что в течение 24-часового периода торгов на валютном рынке существуют как активные, так и спокойные часы торгов, позволяет трейдеру более уверенно выбирать идеальные для себя часы для торговли без ощущения того, что он упускает благоприятные возможности и моменты для принятия необходимого решения, пока спит.

Если в течение дня планируются экономические события (экономическая статистика, новости, отчёты, пресс-конференции), то будет выше вероятность того, что интервал колебаний цены будет шире своего обычного среднего значения. Соответственно, если не выходит каких-либо данных, способных оказать воздействие на рынок, то интервал колебаний цены может оказаться меньше своего среднего значения.

Трейдер, торгующий внутри дня, должен чувствовать ритм рынка, для успешной торговли должен следить за экономическим календарём, а также всеми неожиданными незапланированными политическими и геополитическими событиями. Для трейдеров Forex эти события ограничены не только событиями из США, но также из Европы, Азии, Латинской Америки. Кроме этого, новости с рынков сырья, а также рост или падение стоимости акций могут оказывать воздействие на основные валютные пары. Учёт всех этих переменных может показаться обескураживающим в условиях краткосрочной торговли внутри дня, но можно точно сказать, что те же самые факторы оказывают влияние на принятие решений и при торговле на более длительных таймфреймах. Трудоемкий фундаментальный анализ не обязательно требуется — идея заключается в том, что трейдер должен осознавать все события, которые могут иметь воздействие на психологию участников рынка и, тем самым, увеличить волатильность.

Очень важно понимать, что торгуя краткосрочно (например, по 5-минутным графикам), трейдер принимает на себя риск того, что у него остаётся очень малый запас прочности при неблагоприятном движении рынка, и даже маленький всплеск волатильности может вынудить закрыть позицию с убытком для уменьшения риска дальнейших потерь.

Переведено BE in trend

Оцените статью
Adblock
detector