В этой статье поговорим об индикаторе McGinley Dinami.
Простая и экспоненциальная скользящая средняя
Простая скользящая средняя сглаживает движение цены путем суммирования прошлых цен закрытия и деления на число периодов. Чтобы рассчитать 10-ти дневную простую скользящую среднюю, необходимо сложить цены закрытия за последние 10 дней и разделить на 10. Чем сглаженней скользящая средняя, тем медленнее она реагирует на цены. 50-ти дневная скользящая средняя движется медленнее, чем 10-ти дневная скользящая средняя. 10-ти и 20-ти дневная скользящая средняя может иногда подвергаться воздействию волатильности цен, что может осложнить интерпретацию движения цены. В эти периоды могут появиться ложные сигналы, что приведет к убыткам, т.к. цены могут значительно опережать рынок.
Экспоненциальная скользящая средняя реагирует на цены гораздо быстрее, чем простая скользящая средняя. Это происходит благодаря тому, что экспоненциальная скользящая средняя в первую очередь учитывает сегодняшние, а не прошлые данные. Она является хорошим индикатором для краткосрочного периода и отличным методом, позволяющим поймать краткосрочные тренды. Вот почему трейдеры использую как простую, так и экспоненциальную скользящую среднюю одновременно для входа и выхода.
Проблема скользящих средних
В процессе исследования скользящих средних было обнаружено, что с ними связано немало проблем. Первая проблема заключается в том, что они используются неуместно. Скользящие средние в различные периоды в той или иной степени связаны с разными рынками. Например, невозможно знать, когда использовать 10-ти, 20-ти и 50-ти дневную скользящую среднюю на быстром или медленном рынке. Чтобы решить проблему выбора длины скользящей средней, которую следует применять к определенному рынку, Джоном МакГинли был изобретен индикатор McGinley Dynamic.
МакГинли уверен, что скользящие средние должны использоваться только как сглаживающий механизм. Они являются показателем тренда. К тому же, скользящим средним не удается следовать за ценами, т.к. часто возникает существенный разрыв между уровнем цен и скользящей средней. МакГинли стремился устранить эти проблемы путем создания индикатора, который более тесно охватывал бы цены, избегал бы разрывов цен и автоматически следовал бы за ценами на быстрых и медленных рынках.
McGinleyDynamic
Цель была достигнута с созданием индикатора McGinley Dynamic, который рассчитывается по следующей формуле:
MD = MD-1 + (Index – MD-1) / (N * (Index / MD-1 ) 4)
McGinley Dynamic выглядит как скользящая средняя, хотя является механизмом сглаживания цен, который отслеживает изменения гораздо лучше, чем любая скользящая средняя. Этот индикатор сводит к минимуму различия цен, и это происходит автоматически, что позволяет избежать ложных сигналов.
Называют ли его инструментом или индикатором, McGinley Dynamic является довольно полезным механизмом, который был изобретен специалистом по рынкам, изучающим рынки и индикаторе на протяжении уже 40 лет.
Автор: Brian Twomey
Переведено © Be in trend