Для того что бы трейдеру лучше понимать ситуацию на финансовых рынках необходимо отфильтровать его от шумовой компоненты, которая постоянно присутствует в финансовых временных рядах.
Давайте посмотрим, как фильтрует ценовой график валюты различные фильтры. Мы будем обрабатывать котировки валюты Фильтрами низких частот, Фильтрами высоких частот и Полосовым фильтром, и построим на графике индикаторы, основанные на этих фильтрах. Технические индикаторы, основанные на фильтрах низких частот это всем известные FATL/SATL, RTFL/RSTL, на основе фильтров высоких частот формируется индикатор KGHP, полосовые фильтры реализованы в RBCI, KGBP.
В исследовании мы будем использовать программу Цифровые методы[v.054].
Расчет фильтров низкой частоты
Рисунок 1. Фильтр низких частот
Построим ФНЧ (технические индикаторы FATL/SATL). На рисунке 1 показан пример построения ФНЧ и отмечены основные его характеристики:
P1-период отсечки фильтра. Для создания индикаторов на основе фильтров, в качестве отсечки используют период отсечки баров. Колебания рынка с периодом меньше Р1 бар – гасятся. К примеру в скользящей средней Р1 равно периоду скользящей средней.
D1-период отсечки переходного процесса. Это одна из особенностей цифрового фильтра, которая делает различия между реальным и идеальным фильтром. Смысл этого параметра заключается в том что колебания будут погашены не мгновенно, а в течении времени от P1 до D1, а после D1 колебания будут полностью погашены.
R-величина биений в зоне пропускания. Характеристика фильтра, которая описывает величину искажения в полосе пропускания. Лучше ставить этот показатель как можно меньше, что бы искажения, соответственно, были меньше.
А1-величина затухания в полосе задержки. Параметр описывает, то, как хорошо гасятся нежелательные колебания.
Давайте построим фильтры высоких частот, низких частот на графиках валюты.
Рисунок 2. Фильтр низких частот, построенный на графике валют
Основные характеристики ФНЧ:
Р1 период отсечки: 41 бар
D1 период отсечки переходного процесса 31 бар
А1 затухание в полосе задержки 40 дБ
R биение в зоне пропускания 0.08
Рисунок 3. Фильтр высоких частот, построенный на графике валюты
Основные характеристики ФВЧ:
Р1 период отсечки: 34 бар
D1 период отсечки переходного процесса 40 бар
А1 затухание в полосе задержки 40 дБ
R биение в зоне пропускания 0.08
Вот как это будет выглядеть на одном валютном графике котировки EUR/USD. Почти все технические индикаторы являются разновидностью того или иного линейного цифрового фильтра.
Рисунок 4. ФНЧ – голубая линия, ФВЧ – желтая линия
Автор Жданов Василий Юрьевич
(c) BE in trend
