Всем известно, что основными методами, используемыми для прогнозирования волатильности (изменчивости) фондовых рынков, являются фундаментальный и технический анализы.
Эти два подхода основываются на так называемой теории эффективного рынка, которая утверждает, что цена актива в любой взятый момент времени включает в себя всю имеющуюся информацию об активе. Другими словами можно сказать, что цена актива является супер сжатием всей имеющейся и доступной информации об активе. Из всего этого можно сделать вывод, что текущая цена выступает основным фактором для анализа и прогнозирования будущей цены финансового актива. Мы же для прогнозирования фондового рынка пойдем с более глобальной позиции. С позиции системного анализа, что бы изучить и понять систему нужно подняться на уровень выше — в надсистему — такой надсистемой фондового рынка может выступать космическая система, которая может оказывать влияние на участников торгов на их поведение и принятие инвестиционных решений. Космическую систему будем исследовать астролометрией, которая является коктейлем астрономии (наука о движении космических тел), физики и астрологии (изучение влияние на человека небесных тел). Астролометрией можно назвать науку, которая на основе математических моделей пытается найти и определить закономерности и связи поведения человека и небесных тел. Далее мы попробуем найти зависимость между динамикой изменения цен актива и астролометрической динамикой, и в дальнейшем спрогнозируем и построим модель фондового рынка с помощью астролометрической динамики.
Для построения астролометрической модели воспользуемся индуктивным методом самоорганизации сложных систем — метод группового учета аргументов (МГУА или полиномиальная нейронная сеть предложенная академиком Ивахненко в 1970х). Прогнозирование на основе этого метода разбиралось в статье «Прогнозирование акций Сбербанка методом группового учета аргументов». Суть метода состоит в методе нахождении лучшей модели через перебор постепенно усложняющихся вариантов модели. Можно отметить основные преимущества этого метода:
1. В результате всех преобразований у нас есть аналитическая формула
2. Позволяет отобрать главные компоненты
3. Позволяет сконструировать супер сложные модели
Астролометрическую модель на базе МГУА будем строить с помощью американского прикладного программного продукта NeuroShell2. Астролометрическая методика прогнозирования базируется на геоцентрической модели солнечной системы. Входными параметрами астролометрической модели выступаю параметры движения шести небесных тел вокруг Земли. Это планеты – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер. Выбраны небесные тела, наиболее быстро обращающиеся вокруг Земли для того, что бы получить больше данных для статистической выборки. Выходной параметр модели это цена на бирже ста крупнейших высокотехнологических компаний NASDAQ-100. В итоге мы получим астролометрическую модель связи движения небесных тел вокруг Земли и ценовой динамикой на фондовом рынке. Затем на основе астролометрической модели строится прогноз индекса.
Рисунок 1. График индекса NASDAQ-100 и прогноза по астролометрической модели
На рисунке 1 видно сильную корреляционную зависимость между построенным прогнозом и индексом NASDAQ-100. Об этом свидетельствуют длительные участки, на которых статистические параметры (коэффициент корреляции и коэффициент среднеквадратического отклонения) прогноза астролометрической модели стабильны (рисунок 2). Заметный рост графика среднеквадратического отклонения свидетельствует о том, что на этом временном промежутке наша построенная модель не описывала поведение индекса.
Рисунок 2. Статистические характеристика прогноза астролометрической модели
Прогнозирование фондового рынка с помощью построения астролометрической модели на основе метода группового учета аргументов (МГУА) безусловно перспективное направление и заслуживает дальнейшего изучения.
